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Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. Class A 백테스트
Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 30.7%, MDD -66.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 22.2%, MDD -54.5%, Sharpe 0.70, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=4, mult=3 |
22.2% | -54.5% | 0.70 | 0.41 | 6.6배 | 64 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=22, mult=2.9 |
13.3% | -26.0% | 0.70 | 0.51 | 3.2배 | 22 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
20.5% | -56.5% | 0.69 | 0.36 | 5.8배 | 78 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=79 |
21.3% | -48.7% | 0.66 | 0.44 | 6.1배 | 17 | 79% |
| MACD fast=12, slow=23, signal=14 |
17.8% | -43.5% | 0.65 | 0.41 | 4.7배 | 132 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=-0.11 |
19.1% | -49.0% | 0.62 | 0.39 | 5.2배 | 76 | 76% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.4 |
13.4% | -46.8% | 0.55 | 0.29 | 3.3배 | 100 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=11 |
11.9% | -54.7% | 0.49 | 0.22 | 2.9배 | 90 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=215 |
10.6% | -65.7% | 0.46 | 0.16 | 2.6배 | 17 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=74 |
10.2% | -53.2% | 0.45 | 0.19 | 2.5배 | 35 | 54% |
| 매수후보유 | 30.7% | -66.5% | 0.79 | 0.46 | 12.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 4일·폭 3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.