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Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 21.3%, MDD -33.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 19.1%, MDD -59.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 21.3%, MDD -33.8%, Sharpe 0.87, 시장 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 25.2%p 개선됐습니다(CAGR 21.3%, MDD -33.8%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=24 |
21.3% | -33.8% | 0.87 | 0.63 | 6.1배 | 32 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.2 |
13.9% | -25.0% | 0.81 | 0.55 | 3.4배 | 10 | 10% |
| MACD fast=17, slow=57, signal=16 |
18.2% | -48.2% | 0.70 | 0.38 | 4.7배 | 86 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=13, mult=2.4 |
12.6% | -31.9% | 0.66 | 0.40 | 3.0배 | 28 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=26 |
13.6% | -44.7% | 0.56 | 0.30 | 3.3배 | 96 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=24 |
12.8% | -52.8% | 0.53 | 0.24 | 3.1배 | 48 | 60% |
| Supertrend period=19, mult=4.5 |
11.3% | -59.6% | 0.49 | 0.19 | 2.7배 | 28 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
7.4% | -61.7% | 0.39 | 0.12 | 1.9배 | 86 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=26, threshold=-0.03 |
7.6% | -69.2% | 0.39 | 0.11 | 2.0배 | 162 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=229 |
3.7% | -62.3% | 0.28 | 0.06 | 1.4배 | 29 | 52% |
| 매수후보유 | 19.1% | -59.0% | 0.63 | 0.32 | 5.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.