추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CN
Shennan Circuit Co., Ltd. Class A 백테스트
Shennan Circuit Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 40.2%, MDD -48.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 44.6%, MDD -74.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 40.2%, MDD -48.9%, Sharpe 1.00, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 낮지만, MDD는 25.7%p 개선됐습니다(CAGR 40.2%, MDD -48.9%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=2, mult=4.2 |
40.2% | -48.9% | 1.00 | 0.82 | 18.5배 | 32 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=145, exitN=82 |
29.8% | -47.3% | 0.87 | 0.63 | 9.5배 | 5 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=206 |
29.9% | -49.4% | 0.85 | 0.60 | 9.5배 | 17 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.07 |
27.9% | -42.2% | 0.82 | 0.66 | 8.4배 | 59 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=211 |
27.5% | -53.4% | 0.81 | 0.52 | 8.2배 | 17 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.34 |
26.4% | -61.7% | 0.81 | 0.43 | 7.6배 | 236 | 52% |
| MACD fast=17, slow=38, signal=30 |
21.3% | -56.0% | 0.72 | 0.38 | 5.3배 | 64 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.5 |
20.3% | -46.0% | 0.72 | 0.44 | 4.9배 | 60 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=14, mult=0.8 |
20.4% | -41.0% | 0.68 | 0.50 | 4.9배 | 64 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=17 |
16.6% | -53.2% | 0.60 | 0.31 | 3.8배 | 68 | 44% |
| 매수후보유 | 44.6% | -74.6% | 0.99 | 0.60 | 24.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 2일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.