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Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co., Ltd. Class A 백테스트
Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 20.5%, MDD -39.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.5%, MDD -72.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 20.5%, MDD -39.6%, Sharpe 0.69, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 5.0%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 20.5%, MDD -39.6%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=2.5 |
20.5% | -39.6% | 0.69 | 0.52 | 13.5배 | 116 | 40% |
| MACD fast=8, slow=29, signal=13 |
15.8% | -64.6% | 0.58 | 0.25 | 7.8배 | 232 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=28, mult=1.5 |
14.3% | -41.7% | 0.57 | 0.34 | 6.5배 | 104 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=45 |
14.3% | -74.7% | 0.52 | 0.19 | 6.5배 | 69 | 84% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.4 |
11.3% | -56.3% | 0.48 | 0.20 | 4.5배 | 194 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=112 |
10.4% | -75.0% | 0.45 | 0.14 | 4.0배 | 35 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.06 |
7.4% | -69.8% | 0.38 | 0.11 | 2.7배 | 106 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
7.2% | -68.3% | 0.38 | 0.11 | 2.6배 | 226 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=119 |
5.6% | -70.5% | 0.35 | 0.08 | 2.1배 | 82 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=27 |
4.2% | -59.7% | 0.30 | 0.07 | 1.8배 | 168 | 31% |
| 매수후보유 | 15.5% | -72.3% | 0.54 | 0.21 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 2.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.