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Kunlun Tech Co., Ltd. Class A 백테스트
Kunlun Tech Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.3%, MDD -26.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -80.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.7%, MDD -39.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 13.2%, MDD -74.8%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 41.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.3%, MDD -26.5%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=28 |
12.7% | -39.3% | 0.56 | 0.32 | 3.9배 | 28 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=9, mult=4 |
10.2% | -30.7% | 0.54 | 0.33 | 3.0배 | 10 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.4 |
10.3% | -26.5% | 0.51 | 0.39 | 3.1배 | 10 | 9% |
| MACD fast=17, slow=92, signal=28 |
13.2% | -74.8% | 0.50 | 0.18 | 4.1배 | 80 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.06 |
10.1% | -68.8% | 0.44 | 0.15 | 3.0배 | 172 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=27 |
9.8% | -57.3% | 0.44 | 0.17 | 2.9배 | 32 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=39 |
9.6% | -67.1% | 0.43 | 0.14 | 2.8배 | 88 | 46% |
| Supertrend period=6, mult=3.1 |
7.0% | -78.2% | 0.38 | 0.09 | 2.2배 | 66 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=0.14 |
4.8% | -68.9% | 0.31 | 0.07 | 1.7배 | 128 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=121 |
0.6% | -70.6% | 0.22 | 0.01 | 1.1배 | 30 | 39% |
| 매수후보유 | 8.3% | -80.9% | 0.43 | 0.10 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.