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Sai MicroElectronics Inc. Class A 백테스트
Sai MicroElectronics Inc. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.0%, MDD -67.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 15.5%, MDD -36.4%, Sharpe 0.71, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 18.0%, MDD -62.0%, 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=11, mult=2.3 |
15.5% | -36.4% | 0.71 | 0.42 | 5.1배 | 29 | 7% |
| Supertrend period=9, mult=3.1 |
18.0% | -62.0% | 0.61 | 0.29 | 6.5배 | 65 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.12 |
14.9% | -57.6% | 0.55 | 0.26 | 4.8배 | 279 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.3 |
11.0% | -52.7% | 0.49 | 0.21 | 3.2배 | 32 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=35 |
10.0% | -51.0% | 0.45 | 0.20 | 2.9배 | 22 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=60, threshold=0.11 |
7.3% | -50.7% | 0.38 | 0.14 | 2.2배 | 98 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=26 |
6.9% | -47.7% | 0.38 | 0.15 | 2.1배 | 62 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=78 |
3.5% | -69.4% | 0.29 | 0.05 | 1.5배 | 44 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=67 |
1.4% | -71.5% | 0.25 | 0.02 | 1.2배 | 26 | 50% |
| MACD fast=10, slow=61, signal=10 |
-3.9% | -81.7% | 0.10 | -0.05 | 0.6배 | 177 | 48% |
| 매수후보유 | 24.0% | -67.6% | 0.67 | 0.35 | 11.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 11일 평균 + 변동성 2.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 11일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.