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Allwinner Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Allwinner Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 23.7%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 23.9%, MDD -65.3%, Sharpe 0.71, 시장 노출 47%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
23.9% | -65.3% | 0.71 | 0.37 | 11.1배 | 200 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=12, mult=3.7 |
9.1% | -22.3% | 0.66 | 0.41 | 2.6배 | 8 | 2% |
| MACD fast=6, slow=23, signal=18 |
14.6% | -55.5% | 0.54 | 0.26 | 4.6배 | 210 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=7, threshold=24 |
14.6% | -66.0% | 0.54 | 0.22 | 4.6배 | 232 | 41% |
| Supertrend period=14, mult=1.8 |
12.1% | -50.5% | 0.49 | 0.24 | 3.6배 | 142 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.8 |
10.1% | -32.0% | 0.48 | 0.31 | 2.9배 | 32 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=158, exitN=57 |
5.9% | -63.8% | 0.34 | 0.09 | 1.9배 | 10 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=273 |
2.0% | -63.2% | 0.26 | 0.03 | 1.3배 | 15 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=164 |
0.6% | -68.3% | 0.23 | 0.01 | 1.1배 | 17 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.02 |
-0.8% | -74.4% | 0.21 | -0.01 | 0.9배 | 103 | 54% |
| 매수후보유 | 23.7% | -76.2% | 0.66 | 0.31 | 10.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.