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T&S Communications Co., Ltd. Class A 백테스트
T&S Communications Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 18.3%, MDD -53.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.9%, MDD -72.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 15.3%, MDD -37.2%, Sharpe 0.62, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 18.3%, MDD -53.2%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 낮지만, MDD는 35.5%p 개선됐습니다(CAGR 18.3%, MDD -53.2%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.5 |
15.3% | -37.2% | 0.62 | 0.41 | 4.0배 | 54 | 15% |
| Supertrend period=27, mult=2.6 |
18.3% | -53.2% | 0.61 | 0.34 | 5.1배 | 70 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
16.7% | -75.4% | 0.57 | 0.22 | 4.4배 | 124 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=26, mult=1.1 |
14.5% | -74.8% | 0.53 | 0.19 | 3.7배 | 86 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=25 |
11.6% | -51.0% | 0.48 | 0.23 | 2.9배 | 50 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=216 |
10.6% | -65.2% | 0.46 | 0.16 | 2.6배 | 15 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.02 |
8.8% | -72.5% | 0.42 | 0.12 | 2.3배 | 198 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=16 |
7.4% | -58.3% | 0.38 | 0.13 | 2.0배 | 22 | 19% |
| MACD fast=8, slow=46, signal=16 |
6.4% | -76.0% | 0.37 | 0.08 | 1.8배 | 160 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=205 |
5.8% | -63.5% | 0.37 | 0.09 | 1.7배 | 13 | 53% |
| 매수후보유 | 20.9% | -72.7% | 0.62 | 0.29 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 14일 평균의 상단 밴드(변동성 2.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 14일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.