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T&S Communications Co., Ltd. Class A 백테스트
T&S Communications Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 27.9%, MDD -72.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 20.7%, MDD -53.2%, Sharpe 0.65, 시장 노출 43%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=2.6 |
20.7% | -53.2% | 0.65 | 0.39 | 6.2배 | 71 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
20.5% | -75.4% | 0.63 | 0.27 | 6.2배 | 125 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.5 |
15.5% | -37.2% | 0.62 | 0.42 | 4.1배 | 55 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=216 |
17.0% | -65.2% | 0.57 | 0.26 | 4.6배 | 15 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=26, mult=1.1 |
14.7% | -74.8% | 0.53 | 0.20 | 3.8배 | 87 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=25 |
11.8% | -54.7% | 0.49 | 0.22 | 3.0배 | 51 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=205 |
12.0% | -63.5% | 0.48 | 0.19 | 3.0배 | 13 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.02 |
11.9% | -72.5% | 0.48 | 0.16 | 3.0배 | 199 | 45% |
| MACD fast=8, slow=46, signal=16 |
10.2% | -76.0% | 0.44 | 0.13 | 2.6배 | 161 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=16 |
7.4% | -58.3% | 0.38 | 0.13 | 2.0배 | 22 | 18% |
| 매수후보유 | 27.9% | -72.7% | 0.71 | 0.38 | 11.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.