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SG Micro Corp. Class A 백테스트
SG Micro Corp. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 39.8%, MDD -68.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 25.4%, MDD -50.8%, Sharpe 0.75, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 26.3%, MDD -68.7%, 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
25.4% | -50.8% | 0.75 | 0.50 | 7.9배 | 78 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=26 |
20.8% | -53.0% | 0.75 | 0.39 | 5.6배 | 48 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=76, slow=164 |
25.1% | -49.5% | 0.73 | 0.51 | 7.7배 | 9 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=69 |
26.3% | -68.7% | 0.72 | 0.38 | 8.5배 | 29 | 88% |
| MACD fast=19, slow=42, signal=16 |
22.7% | -49.9% | 0.71 | 0.46 | 6.5배 | 84 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=30, threshold=0.13 |
18.6% | -57.6% | 0.66 | 0.32 | 4.8배 | 130 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.2 |
19.6% | -64.4% | 0.65 | 0.30 | 5.1배 | 76 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=24, mult=1.6 |
18.6% | -65.8% | 0.65 | 0.28 | 4.8배 | 58 | 36% |
| Supertrend period=25, mult=4.2 |
16.7% | -57.9% | 0.58 | 0.29 | 4.1배 | 38 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=93 |
16.4% | -76.7% | 0.57 | 0.21 | 4.0배 | 31 | 55% |
| 매수후보유 | 39.8% | -68.8% | 0.89 | 0.58 | 21.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.