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JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. Class A 백테스트
JL Mag Rare-Earth Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 31.6%, MDD -50.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 31.1%, MDD -68.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 31.6%, MDD -50.7%, Sharpe 0.86, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 18.1%p 개선됐습니다(CAGR 31.6%, MDD -50.7%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
31.6% | -50.7% | 0.86 | 0.62 | 8.6배 | 94 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=8, mult=2.5 |
16.8% | -34.4% | 0.74 | 0.49 | 3.4배 | 16 | 7% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=15 |
21.9% | -55.2% | 0.67 | 0.40 | 4.7배 | 58 | 51% |
| Supertrend period=8, mult=4.6 |
18.8% | -57.5% | 0.60 | 0.33 | 3.9배 | 22 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.4 |
13.8% | -40.9% | 0.59 | 0.34 | 2.8배 | 12 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=11 |
13.6% | -40.3% | 0.59 | 0.34 | 2.7배 | 14 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=103 |
12.7% | -61.8% | 0.50 | 0.21 | 2.6배 | 18 | 52% |
| MACD fast=12, slow=57, signal=19 |
12.4% | -53.2% | 0.50 | 0.23 | 2.5배 | 88 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=146 |
11.2% | -65.3% | 0.47 | 0.17 | 2.3배 | 26 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.12 |
9.4% | -57.2% | 0.43 | 0.16 | 2.0배 | 44 | 38% |
| 매수후보유 | 31.1% | -68.9% | 0.77 | 0.45 | 8.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.