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Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class A 백테스트
Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 33.2%, MDD -82.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 21.7%, MDD -49.5%, Sharpe 0.69, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=4.1 |
21.7% | -49.5% | 0.69 | 0.44 | 4.4배 | 29 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=84 |
20.8% | -51.1% | 0.69 | 0.41 | 4.2배 | 23 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.01 |
20.2% | -46.7% | 0.68 | 0.43 | 4.0배 | 25 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
20.5% | -77.8% | 0.68 | 0.26 | 4.1배 | 128 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=85 |
20.0% | -68.3% | 0.65 | 0.29 | 4.0배 | 13 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2 |
14.4% | -44.7% | 0.59 | 0.32 | 2.8배 | 52 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=133 |
16.2% | -55.8% | 0.59 | 0.29 | 3.1배 | 21 | 48% |
| MACD fast=10, slow=27, signal=17 |
13.4% | -65.3% | 0.53 | 0.20 | 2.6배 | 102 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=11 |
10.6% | -73.9% | 0.46 | 0.14 | 2.1배 | 61 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=27, mult=3.7 |
7.2% | -30.0% | 0.42 | 0.24 | 1.7배 | 12 | 11% |
| 매수후보유 | 33.2% | -82.6% | 0.81 | 0.40 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.