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Banco de Bogota SA 백테스트
Banco de Bogota SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -90.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -5.8%, Sharpe 0.30, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -90.3%, 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=57, threshold=41 |
0.8% | -5.8% | 0.30 | 0.13 | 1.2배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=69 |
10.6% | -90.1% | 0.24 | 0.12 | 14.5배 | 57 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=56 |
10.8% | -90.3% | 0.24 | 0.12 | 15.4배 | 142 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=25 |
9.9% | -90.1% | 0.23 | 0.11 | 12.2배 | 156 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=18, mult=3.1 |
9.7% | -89.9% | 0.23 | 0.11 | 11.6배 | 80 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=27, threshold=-0.08 |
6.8% | -90.2% | 0.22 | 0.08 | 5.7배 | 181 | 89% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.3 |
6.9% | -90.4% | 0.22 | 0.08 | 5.9배 | 172 | 43% |
| Supertrend period=25, mult=3.5 |
-2.6% | -90.2% | 0.17 | -0.03 | 0.5배 | 187 | 58% |
| MACD fast=13, slow=51, signal=16 |
-4.9% | -90.8% | 0.07 | -0.05 | 0.3배 | 334 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.26 |
-7.7% | -94.5% | -0.04 | -0.08 | 0.1배 | 556 | 54% |
| 매수후보유 | 8.1% | -90.1% | 0.23 | 0.09 | 7.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 57일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.