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Cementos Argos SA 백테스트
Cementos Argos SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -97.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -90.4%, Sharpe 0.29, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=57 |
9.6% | -90.4% | 0.29 | 0.11 | 11.4배 | 147 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=210 |
6.3% | -94.5% | 0.29 | 0.07 | 5.0배 | 23 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=18 |
7.4% | -90.4% | 0.28 | 0.08 | 6.6배 | 134 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0.14 |
7.8% | -90.4% | 0.28 | 0.09 | 7.4배 | 154 | 28% |
| MACD fast=19, slow=54, signal=19 |
4.0% | -90.7% | 0.27 | 0.04 | 2.8배 | 270 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.7 |
-0.0% | -99.0% | 0.21 | -0.00 | 1.0배 | 64 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=15, mult=3.4 |
-1.2% | -99.0% | 0.20 | -0.01 | 0.7배 | 88 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-5.2% | -92.0% | 0.19 | -0.06 | 0.2배 | 436 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=39 |
1.5% | -72.6% | 0.17 | 0.02 | 1.5배 | 218 | 19% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
-12.0% | -99.2% | 0.02 | -0.12 | 0.0배 | 144 | 50% |
| 매수후보유 | 4.0% | -97.5% | 0.29 | 0.04 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 39일 평균가격이 57일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일 평균이 57일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.