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Grupo Cibest S.A. 백테스트
Grupo Cibest S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 14.6%, MDD -52.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 18.1%, MDD -74.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.2%, MDD -37.3%, Sharpe 0.69, 시장 노출 26%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.6%, MDD -52.6%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 낮지만, MDD는 37.1%p 개선됐습니다(CAGR 14.6%, MDD -52.6%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=16 |
10.2% | -37.3% | 0.69 | 0.27 | 13.3배 | 56 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=62 |
14.6% | -52.6% | 0.67 | 0.28 | 37.1배 | 50 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=110 |
13.2% | -59.5% | 0.64 | 0.22 | 27.0배 | 79 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=114 |
13.1% | -59.1% | 0.63 | 0.22 | 26.4배 | 89 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.7 |
8.6% | -41.6% | 0.60 | 0.21 | 8.9배 | 74 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=26, mult=4 |
8.9% | -46.5% | 0.59 | 0.19 | 9.6배 | 74 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=25, threshold=-0.08 |
13.5% | -58.6% | 0.59 | 0.23 | 28.7배 | 239 | 88% |
| Supertrend period=4, mult=4.3 |
11.1% | -48.6% | 0.58 | 0.23 | 16.3배 | 163 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
10.4% | -58.5% | 0.55 | 0.18 | 13.7배 | 397 | 55% |
| MACD fast=19, slow=26, signal=22 |
8.1% | -69.3% | 0.45 | 0.12 | 7.9배 | 315 | 51% |
| 매수후보유 | 18.1% | -74.5% | 0.54 | 0.24 | 83.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 51일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.