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Grupo Argos S.A. 백테스트
Grupo Argos S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -93.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -18.2%, Sharpe 0.37, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.5%, MDD -95.3%, 노출 72%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=35 |
1.8% | -18.2% | 0.37 | 0.10 | 1.6배 | 10 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=51 |
3.5% | -95.3% | 0.28 | 0.04 | 2.5배 | 79 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=196 |
2.0% | -95.6% | 0.27 | 0.02 | 1.7배 | 40 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=236 |
1.8% | -95.5% | 0.27 | 0.02 | 1.6배 | 47 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=-0.03 |
0.3% | -96.8% | 0.26 | 0.00 | 1.1배 | 146 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=94, atrPeriod=14, mult=2.8 |
-8.3% | -99.7% | 0.17 | -0.08 | 0.1배 | 78 | 38% |
| MACD fast=10, slow=47, signal=18 |
-8.9% | -95.9% | 0.16 | -0.09 | 0.1배 | 372 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.3 |
-7.4% | -99.0% | 0.16 | -0.07 | 0.1배 | 38 | 13% |
| Supertrend period=29, mult=2.9 |
-18.9% | -99.8% | -0.13 | -0.19 | 0.0배 | 236 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-20.4% | -99.9% | -0.18 | -0.20 | 0.0배 | 392 | 54% |
| 매수후보유 | 4.3% | -93.6% | 0.29 | 0.05 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.