추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
crypto · GLOBAL
Avalanche 백테스트
Avalanche의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 109.8%, MDD -39.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 5.2%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 109.0%, MDD -41.5%, Sharpe 1.44, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 114.4%, MDD -52.3%, 노출 24%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 103.8%p 높고, MDD는 54.1%p 개선됐습니다(CAGR 109.8%, MDD -39.0%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=37 |
109.0% | -41.5% | 1.44 | 2.63 | 79.6배 | 26 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=22, mult=1.7 |
109.8% | -39.0% | 1.44 | 2.81 | 81.4배 | 38 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2 |
114.4% | -52.3% | 1.39 | 2.19 | 92.6배 | 96 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=0.18 |
110.3% | -58.6% | 1.30 | 1.88 | 82.6배 | 54 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=6 |
95.8% | -56.2% | 1.29 | 1.71 | 54.1배 | 26 | 15% |
| MACD fast=16, slow=64, signal=20 |
99.5% | -82.1% | 1.20 | 1.21 | 60.5배 | 63 | 52% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
88.9% | -68.6% | 1.18 | 1.30 | 43.7배 | 21 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=89 |
83.6% | -65.8% | 1.11 | 1.27 | 36.9배 | 23 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=21 |
74.1% | -76.9% | 1.05 | 0.96 | 26.9배 | 97 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.24 |
60.8% | -81.5% | 0.95 | 0.75 | 16.8배 | 276 | 48% |
| 매수후보유 | 5.2% | -95.6% | 0.60 | 0.05 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 12일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.