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Dogecoin 백테스트
Dogecoin의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 122.0%, MDD -63.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 53.3%, MDD -92.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 122.0%, MDD -63.6%, Sharpe 1.23, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 68.7%p 높고, MDD는 28.7%p 개선됐습니다(CAGR 122.0%, MDD -63.6%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=15, slow=37, signal=21 |
122.0% | -63.6% | 1.23 | 1.92 | 301.5배 | 85 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.2 |
83.4% | -66.5% | 1.04 | 1.25 | 76.6배 | 91 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=18 |
82.1% | -64.7% | 1.03 | 1.27 | 72.9배 | 145 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=7 |
73.5% | -63.8% | 0.98 | 1.15 | 51.5배 | 60 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=10, mult=1.1 |
67.4% | -71.8% | 0.95 | 0.94 | 39.9배 | 100 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
67.2% | -78.1% | 0.95 | 0.86 | 39.6배 | 126 | 43% |
| Supertrend period=24, mult=1.8 |
66.5% | -70.9% | 0.94 | 0.94 | 38.4배 | 104 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=0 |
65.2% | -78.1% | 0.94 | 0.84 | 36.4배 | 279 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=17 |
59.1% | -79.1% | 0.90 | 0.75 | 27.8배 | 115 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=35 |
53.7% | -77.9% | 0.85 | 0.69 | 21.7배 | 67 | 19% |
| 매수후보유 | 53.3% | -92.3% | 0.74 | 0.58 | 21.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(15·37일)이 신호선(21일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.