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Bitcoin Cash 백테스트
Bitcoin Cash의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 92.9%, MDD -49.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.5%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 92.9%, MDD -49.0%, Sharpe 1.15, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 100.4%p 높고, MDD는 49.2%p 개선됐습니다(CAGR 92.9%, MDD -49.0%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=1.4 |
92.9% | -49.0% | 1.15 | 1.90 | 388.7배 | 192 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.065, maxStep=0.12 |
65.1% | -68.8% | 1.00 | 0.95 | 94.7배 | 354 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.7 |
59.0% | -61.6% | 0.97 | 0.96 | 67.3배 | 147 | 32% |
| MACD fast=12, slow=50, signal=6 |
61.5% | -77.3% | 0.96 | 0.80 | 77.6배 | 235 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=25, mult=1.5 |
56.1% | -52.7% | 0.95 | 1.07 | 56.9배 | 71 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=6, threshold=24 |
59.0% | -66.8% | 0.93 | 0.88 | 67.3배 | 335 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=12 |
56.7% | -60.8% | 0.91 | 0.93 | 58.9배 | 239 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=11, threshold=0.04 |
51.8% | -82.9% | 0.87 | 0.62 | 44.1배 | 345 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=2, slow=24 |
43.3% | -64.7% | 0.82 | 0.67 | 26.2배 | 219 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=11 |
35.4% | -69.1% | 0.75 | 0.51 | 15.6배 | 63 | 28% |
| 매수후보유 | -7.5% | -98.3% | 0.43 | -0.08 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 1.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.