추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
crypto · GLOBAL
Chainlink 백테스트
Chainlink의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 73.1%, MDD -59.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 57.6%, MDD -89.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 100.6%, MDD -60.7%, Sharpe 1.13, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 43.0%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 73.1%, MDD -59.9%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=1.7 |
100.6% | -60.7% | 1.13 | 1.66 | 252.8배 | 131 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=21, threshold=-0.04 |
99.0% | -70.0% | 1.12 | 1.41 | 237.3배 | 221 | 61% |
| MACD fast=19, slow=44, signal=18 |
95.2% | -78.1% | 1.10 | 1.22 | 203.8배 | 113 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=17 |
90.8% | -77.5% | 1.08 | 1.17 | 169.5배 | 125 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=27 |
85.5% | -66.6% | 1.04 | 1.28 | 135.6배 | 139 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=20 |
83.5% | -80.4% | 1.03 | 1.04 | 124.6배 | 77 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.1 |
81.7% | -75.7% | 1.02 | 1.08 | 115.0배 | 115 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
73.1% | -59.9% | 1.01 | 1.22 | 78.3배 | 137 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=35 |
75.7% | -79.4% | 0.99 | 0.95 | 88.2배 | 91 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=12, mult=1.2 |
56.1% | -78.1% | 0.86 | 0.72 | 34.5배 | 115 | 37% |
| 매수후보유 | 57.6% | -89.3% | 0.91 | 0.65 | 37.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 1.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.