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Solana 백테스트
Solana의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 81.8%, MDD -37.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -96.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 100.9%, MDD -50.8%, Sharpe 1.41, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 90.1%p 높고, MDD는 45.3%p 개선됐습니다(CAGR 81.8%, MDD -37.7%, 노출 28%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.22 |
100.9% | -50.8% | 1.41 | 1.99 | 33.6배 | 196 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=9, k=1.9 |
81.8% | -37.7% | 1.35 | 2.17 | 20.3배 | 113 | 28% |
| Supertrend period=8, mult=2.3 |
88.8% | -64.2% | 1.30 | 1.38 | 24.6배 | 57 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=27, threshold=-0.01 |
73.2% | -44.1% | 1.21 | 1.66 | 15.9배 | 111 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=15, mult=1.4 |
53.4% | -40.6% | 1.12 | 1.31 | 8.6배 | 61 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=19 |
53.2% | -54.6% | 1.09 | 0.97 | 8.6배 | 61 | 30% |
| MACD fast=19, slow=31, signal=16 |
56.3% | -74.8% | 1.03 | 0.75 | 9.5배 | 63 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=72 |
44.9% | -47.9% | 1.00 | 0.94 | 6.5배 | 5 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=125 |
39.9% | -47.4% | 0.90 | 0.84 | 5.4배 | 19 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=207 |
35.4% | -59.6% | 0.86 | 0.59 | 4.6배 | 4 | 33% |
| 매수후보유 | 10.9% | -96.0% | 0.56 | 0.11 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.