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VeChain 백테스트
VeChain의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 67.5%, MDD -45.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.3%, MDD -98.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 89.1%, MDD -63.1%, Sharpe 1.27, 시장 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 99.4%p 높고, MDD는 34.9%p 개선됐습니다(CAGR 67.5%, MDD -45.0%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=2.6 |
89.1% | -63.1% | 1.27 | 1.41 | 157.6배 | 57 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=18 |
82.1% | -73.4% | 1.17 | 1.12 | 117.1배 | 81 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.2 |
78.1% | -73.3% | 1.16 | 1.07 | 97.9배 | 85 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=38 |
79.8% | -66.4% | 1.16 | 1.20 | 106.0배 | 75 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=5 |
67.5% | -45.0% | 1.15 | 1.50 | 60.4배 | 49 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=22, mult=2.4 |
68.2% | -54.8% | 1.14 | 1.25 | 62.4배 | 33 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=22, threshold=0.06 |
74.6% | -76.9% | 1.08 | 0.97 | 83.9배 | 171 | 33% |
| MACD fast=18, slow=43, signal=18 |
69.6% | -72.7% | 1.02 | 0.96 | 66.5배 | 103 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
66.8% | -78.9% | 1.02 | 0.85 | 58.2배 | 129 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=19 |
49.9% | -69.3% | 0.92 | 0.72 | 24.9배 | 91 | 34% |
| 매수후보유 | -10.3% | -98.0% | 0.40 | -0.11 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.