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LDO 백테스트
LDO의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 16.6%, MDD -47.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -36.6%, MDD -95.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 48.7%, MDD -75.6%, Sharpe 0.87, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 85.4%p 높고, MDD는 19.5%p 개선됐습니다(CAGR 16.6%, MDD -47.4%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=23, slow=60, signal=24 |
48.7% | -75.6% | 0.87 | 0.64 | 6.6배 | 43 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=15, mult=1.7 |
26.8% | -52.5% | 0.70 | 0.51 | 3.1배 | 38 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3 |
16.6% | -47.4% | 0.55 | 0.35 | 2.1배 | 16 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=34 |
10.1% | -65.9% | 0.53 | 0.15 | 1.6배 | 17 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=30 |
11.6% | -72.9% | 0.47 | 0.16 | 1.7배 | 51 | 19% |
| Supertrend period=11, mult=2.5 |
-0.1% | -87.6% | 0.41 | -0.00 | 1.0배 | 47 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=-0.02 |
-1.6% | -82.3% | 0.38 | -0.02 | 0.9배 | 150 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=45 |
-0.8% | -71.3% | 0.38 | -0.01 | 1.0배 | 38 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=57 |
-13.2% | -68.1% | 0.20 | -0.19 | 0.5배 | 19 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-36.8% | -97.9% | -0.14 | -0.38 | 0.1배 | 124 | 43% |
| 매수후보유 | -36.6% | -95.1% | 0.24 | -0.39 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(23·60일)이 신호선(24일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.