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XRP 백테스트
XRP의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 43.6%, MDD -27.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.5%, MDD -93.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 57.9%, MDD -49.4%, Sharpe 1.10, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 62.1%, MDD -39.9%, 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 63.4%p 높고, MDD는 44.2%p 개선됐습니다(CAGR 43.6%, MDD -27.2%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=15, mult=1.4 |
57.9% | -49.4% | 1.10 | 1.17 | 51.8배 | 70 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.5 |
62.1% | -39.9% | 1.09 | 1.56 | 64.8배 | 77 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=48 |
43.6% | -27.2% | 1.01 | 1.60 | 22.7배 | 47 | 9% |
| MACD fast=12, slow=28, signal=16 |
52.9% | -65.7% | 0.92 | 0.81 | 39.2배 | 159 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=1 |
35.0% | -39.5% | 0.90 | 0.89 | 13.3배 | 52 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=0.07 |
35.9% | -65.4% | 0.78 | 0.55 | 14.2배 | 223 | 26% |
| Supertrend period=7, mult=2.6 |
33.6% | -67.2% | 0.72 | 0.50 | 12.2배 | 75 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=95, slow=213 |
27.0% | -74.5% | 0.68 | 0.36 | 7.9배 | 8 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.32 |
27.1% | -70.2% | 0.67 | 0.39 | 7.9배 | 274 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=139 |
9.3% | -88.5% | 0.48 | 0.10 | 2.2배 | 26 | 43% |
| 매수후보유 | -5.5% | -93.6% | 0.43 | -0.06 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 7일 평균 + 변동성 1.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 7일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.