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Dogecoin 백테스트
Dogecoin의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 78.2%, MDD -55.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -91.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 94.3%, MDD -63.5%, Sharpe 1.13, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 83.5%p 높고, MDD는 28.1%p 개선됐습니다(CAGR 78.2%, MDD -55.6%, 노출 30%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=23, slow=28, signal=17 |
94.3% | -63.5% | 1.13 | 1.49 | 39.0배 | 67 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=7 |
80.7% | -58.6% | 1.07 | 1.38 | 26.1배 | 46 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=25 |
82.1% | -56.7% | 1.06 | 1.45 | 27.3배 | 73 | 41% |
| Supertrend period=29, mult=2 |
78.9% | -64.7% | 1.05 | 1.22 | 24.7배 | 68 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.3 |
78.2% | -55.6% | 1.04 | 1.41 | 24.2배 | 51 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=0.12 |
73.6% | -72.0% | 1.01 | 1.02 | 21.0배 | 111 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=9, mult=1.6 |
64.7% | -58.7% | 0.96 | 1.10 | 15.7배 | 48 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=28 |
61.5% | -63.4% | 0.92 | 0.97 | 14.0배 | 55 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=13 |
58.6% | -77.6% | 0.90 | 0.76 | 12.7배 | 121 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
39.8% | -75.3% | 0.76 | 0.53 | 6.3배 | 75 | 39% |
| 매수후보유 | 10.8% | -91.5% | 0.59 | 0.12 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(23·28일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.