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Ethereum 백테스트
Ethereum의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 62.5%, MDD -40.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 30.0%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 100.2%, MDD -48.5%, Sharpe 1.57, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 70.2%p 높고, MDD는 47.1%p 개선됐습니다(CAGR 62.5%, MDD -40.1%, 노출 28%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=2.4 |
100.2% | -48.5% | 1.57 | 2.07 | 492.5배 | 93 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
94.3% | -43.6% | 1.54 | 2.16 | 377.1배 | 153 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.3 |
90.6% | -48.6% | 1.52 | 1.86 | 317.2배 | 71 | 41% |
| MACD fast=39, slow=46, signal=6 |
99.5% | -53.7% | 1.51 | 1.85 | 476.2배 | 131 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=25 |
94.1% | -45.3% | 1.47 | 2.08 | 373.7배 | 103 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=13, mult=1.1 |
85.0% | -59.6% | 1.43 | 1.43 | 243.1배 | 67 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=2, slow=39 |
90.4% | -61.3% | 1.43 | 1.47 | 314.4배 | 139 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=10 |
80.4% | -43.1% | 1.39 | 1.87 | 193.9배 | 167 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=27, threshold=0.08 |
75.8% | -55.1% | 1.36 | 1.38 | 154.5배 | 173 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=4 |
62.5% | -40.1% | 1.33 | 1.56 | 76.5배 | 99 | 28% |
| 매수후보유 | 30.0% | -95.6% | 0.73 | 0.31 | 10.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 2.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.