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Chainlink 백테스트
Chainlink의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 22.8%, MDD -27.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -89.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 37.2%, MDD -54.5%, Sharpe 0.81, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 31.7%p 높고, MDD는 35.1%p 개선됐습니다(CAGR 22.8%, MDD -27.7%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
37.2% | -54.5% | 0.81 | 0.68 | 6.8배 | 109 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=17 |
31.2% | -53.8% | 0.79 | 0.58 | 5.2배 | 11 | 19% |
| Supertrend period=48, mult=4.8 |
33.6% | -70.4% | 0.77 | 0.48 | 5.8배 | 19 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.5 |
22.8% | -27.7% | 0.76 | 0.82 | 3.5배 | 7 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=33, mult=4 |
26.3% | -49.0% | 0.75 | 0.54 | 4.1배 | 11 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=0.12 |
29.7% | -73.5% | 0.74 | 0.40 | 4.9배 | 115 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=23 |
21.0% | -28.8% | 0.72 | 0.73 | 3.2배 | 17 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=91 |
27.9% | -77.0% | 0.70 | 0.36 | 4.4배 | 31 | 45% |
| MACD fast=11, slow=50, signal=15 |
27.0% | -55.5% | 0.69 | 0.49 | 4.3배 | 113 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=49 |
23.9% | -71.3% | 0.65 | 0.34 | 3.7배 | 31 | 45% |
| 매수후보유 | 5.5% | -89.6% | 0.52 | 0.06 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.