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Stacks 백테스트
Stacks의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 49.0%, MDD -42.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -34.4%, MDD -96.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 69.0%, MDD -65.1%, Sharpe 1.10, 시장 노출 27%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 103.5%p 높고, MDD는 31.7%p 개선됐습니다(CAGR 49.0%, MDD -42.4%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=78, mult=3.3 |
69.0% | -65.1% | 1.10 | 1.06 | 17.1배 | 25 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=2.9 |
53.5% | -42.4% | 1.02 | 1.26 | 10.1배 | 9 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=30, mult=2.9 |
49.0% | -42.4% | 0.95 | 1.16 | 8.6배 | 11 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=19 |
50.1% | -47.5% | 0.95 | 1.05 | 9.0배 | 17 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=71 |
51.1% | -54.9% | 0.92 | 0.93 | 9.3배 | 9 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.2 |
46.4% | -57.5% | 0.89 | 0.81 | 7.9배 | 32 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=19 |
39.4% | -47.3% | 0.84 | 0.83 | 6.0배 | 8 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=93 |
40.9% | -71.5% | 0.82 | 0.57 | 6.4배 | 21 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.2 |
10.5% | -83.1% | 0.49 | 0.13 | 1.7배 | 280 | 44% |
| MACD fast=7, slow=44, signal=21 |
2.1% | -86.1% | 0.41 | 0.02 | 1.1배 | 109 | 52% |
| 매수후보유 | -34.4% | -96.8% | 0.12 | -0.36 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 78일·폭 3.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.