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TRON 백테스트
TRON의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 49.1%, MDD -47.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 32.2%, MDD -88.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 57.0%, MDD -62.7%, Sharpe 0.99, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 24.8%p 높고, MDD는 26.2%p 개선됐습니다(CAGR 49.1%, MDD -47.5%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
57.0% | -62.7% | 0.99 | 0.91 | 44.4배 | 77 | 48% |
| MACD fast=14, slow=55, signal=28 |
52.5% | -53.5% | 0.93 | 0.98 | 34.7배 | 93 | 52% |
| Supertrend period=6, mult=3.9 |
53.3% | -61.5% | 0.93 | 0.87 | 36.2배 | 34 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.5 |
49.1% | -47.5% | 0.92 | 1.03 | 28.8배 | 80 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=-0.1 |
49.0% | -61.0% | 0.89 | 0.80 | 28.6배 | 121 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=36 |
45.2% | -52.1% | 0.86 | 0.87 | 23.0배 | 81 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=62 |
42.4% | -59.4% | 0.83 | 0.71 | 19.5배 | 50 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=40 |
41.6% | -71.2% | 0.81 | 0.58 | 18.6배 | 46 | 78% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=23, mult=1.9 |
30.3% | -45.9% | 0.70 | 0.66 | 9.2배 | 62 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=9 |
29.2% | -59.3% | 0.68 | 0.49 | 8.6배 | 124 | 58% |
| 매수후보유 | 32.2% | -88.9% | 0.73 | 0.36 | 10.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.