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VeChain 백테스트
VeChain의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 78.9%, MDD -46.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 123.3%, MDD -47.7%, Sharpe 1.49, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 112.0%p 높고, MDD는 50.4%p 개선됐습니다(CAGR 78.9%, MDD -46.2%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=3.2 |
123.3% | -47.7% | 1.49 | 2.58 | 170.5배 | 35 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1.1 |
117.6% | -66.7% | 1.48 | 1.76 | 144.8배 | 77 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=28, mult=1.5 |
104.0% | -53.1% | 1.43 | 1.96 | 95.8배 | 49 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=42 |
117.5% | -66.7% | 1.42 | 1.76 | 144.4배 | 61 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=24 |
115.9% | -76.9% | 1.41 | 1.51 | 137.5배 | 67 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0.12 |
107.7% | -59.6% | 1.38 | 1.81 | 107.3배 | 57 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=22 |
98.2% | -51.8% | 1.37 | 1.90 | 79.6배 | 65 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
97.8% | -69.3% | 1.32 | 1.41 | 78.6배 | 109 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=7 |
78.9% | -46.2% | 1.22 | 1.71 | 41.3배 | 39 | 22% |
| MACD fast=29, slow=65, signal=17 |
69.8% | -78.2% | 1.08 | 0.89 | 29.6배 | 63 | 52% |
| 매수후보유 | 11.3% | -98.2% | 0.59 | 0.11 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 3.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.