추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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BASF SE 백테스트
BASF SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -61.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.9%, MDD -57.9%, Sharpe 0.28, 시장 노출 78%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=64 |
3.9% | -57.9% | 0.28 | 0.07 | 3.1배 | 83 | 78% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.4 |
0.6% | -5.5% | 0.24 | 0.10 | 1.2배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=115 |
1.8% | -51.9% | 0.19 | 0.03 | 1.7배 | 78 | 57% |
| Supertrend period=27, mult=4.6 |
1.3% | -54.0% | 0.16 | 0.02 | 1.5배 | 102 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=76 |
1.0% | -64.1% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 74 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.01 |
-0.5% | -61.9% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 280 | 54% |
| MACD fast=16, slow=59, signal=24 |
-2.1% | -66.1% | -0.01 | -0.03 | 0.5배 | 291 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-2.4% | -75.7% | -0.02 | -0.03 | 0.5배 | 277 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=12, mult=1 |
-2.7% | -60.1% | -0.08 | -0.04 | 0.4배 | 261 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=38 |
-0.1% | -4.8% | -0.13 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 4.1% | -61.9% | 0.28 | 0.07 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 18일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 64일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.