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Beiersdorf AG 백테스트
Beiersdorf AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 4.1%, MDD -37.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -54.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.7%, MDD -51.8%, Sharpe 0.30, 시장 노출 94%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 2.5%p 개선됐습니다(CAGR 4.1%, MDD -37.9%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=-0.12 |
4.7% | -51.8% | 0.30 | 0.09 | 3.6배 | 83 | 94% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=228 |
4.1% | -37.9% | 0.29 | 0.11 | 3.0배 | 28 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=262 |
3.6% | -38.6% | 0.27 | 0.09 | 2.7배 | 40 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=75 |
0.6% | -57.0% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 53 | 57% |
| Supertrend period=26, mult=4.9 |
-0.3% | -53.3% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 81 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=33 |
0.3% | -16.7% | 0.08 | 0.02 | 1.1배 | 12 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=24, mult=3.4 |
-0.6% | -55.2% | 0.02 | -0.01 | 0.8배 | 68 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.2 |
-0.1% | -13.0% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 10 | 1% |
| MACD fast=31, slow=39, signal=17 |
-3.8% | -79.3% | -0.10 | -0.05 | 0.3배 | 267 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-6.8% | -89.4% | -0.25 | -0.08 | 0.1배 | 503 | 51% |
| 매수후보유 | 4.9% | -54.3% | 0.31 | 0.09 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 44일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 44일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.