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E.ON SE 백테스트
E.ON SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.9%, MDD -6.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 0.9%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 0.9%, MDD -6.8%, Sharpe 0.32, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.2%, MDD -66.4%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 낮지만, MDD는 80.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -6.8%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.3 |
0.9% | -6.8% | 0.32 | 0.13 | 1.3배 | 8 | 2% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.11 |
1.1% | -86.6% | 0.18 | 0.01 | 1.3배 | 3 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=134 |
1.2% | -66.4% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 52 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=63 |
0.4% | -74.0% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 87 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=128 |
0.3% | -74.9% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 77 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=39 |
0.1% | -9.6% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 0% |
| Supertrend period=24, mult=4.9 |
-0.2% | -72.2% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 85 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=26, mult=4 |
0.2% | -11.4% | 0.07 | 0.01 | 1.0배 | 8 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-3.8% | -78.7% | -0.12 | -0.05 | 0.4배 | 231 | 51% |
| MACD fast=16, slow=40, signal=19 |
-7.0% | -90.9% | -0.31 | -0.08 | 0.1배 | 369 | 50% |
| 매수후보유 | 0.9% | -86.9% | 0.17 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.