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Eckert & Ziegler SE 백테스트
Eckert & Ziegler SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.1%, MDD -46.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -98.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 19.3%, MDD -59.5%, Sharpe 0.69, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.8%p 높고, MDD는 38.5%p 개선됐습니다(CAGR 12.1%, MDD -46.2%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=73 |
19.3% | -59.5% | 0.69 | 0.32 | 121.1배 | 58 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=148 |
18.6% | -53.8% | 0.68 | 0.35 | 104.1배 | 50 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.9 |
13.9% | -58.0% | 0.63 | 0.24 | 34.6배 | 58 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=39 |
15.8% | -52.8% | 0.62 | 0.30 | 53.9배 | 54 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=19 |
12.1% | -46.2% | 0.58 | 0.26 | 22.4배 | 74 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=24, mult=4 |
11.1% | -54.7% | 0.54 | 0.20 | 17.6배 | 60 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
13.1% | -69.6% | 0.53 | 0.19 | 28.5배 | 194 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.11 |
11.6% | -61.4% | 0.51 | 0.19 | 19.7배 | 168 | 41% |
| Supertrend period=11, mult=3.9 |
11.4% | -88.0% | 0.48 | 0.13 | 19.0배 | 120 | 57% |
| MACD fast=16, slow=22, signal=17 |
2.8% | -83.1% | 0.24 | 0.03 | 2.1배 | 394 | 49% |
| 매수후보유 | 7.5% | -98.0% | 0.39 | 0.08 | 7.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 40일 지수이동평균이 73일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일선이 73일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.