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iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) 백테스트
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -40.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -1.2%, Sharpe 0.31, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 2.3%, MDD -40.6%, 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=37 |
0.2% | -1.2% | 0.31 | 0.13 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=364 |
2.3% | -40.6% | 0.26 | 0.06 | 1.5배 | 19 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=189 |
2.2% | -39.7% | 0.26 | 0.06 | 1.5배 | 29 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=-0.09 |
2.0% | -49.3% | 0.22 | 0.04 | 1.5배 | 73 | 87% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.8 |
0.8% | -20.9% | 0.21 | 0.04 | 1.2배 | 22 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=56 |
1.4% | -35.6% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 32 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=11, mult=3.6 |
0.8% | -24.8% | 0.15 | 0.03 | 1.2배 | 60 | 25% |
| Supertrend period=16, mult=4.9 |
-0.4% | -48.5% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 89 | 57% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=22 |
-2.5% | -46.3% | -0.21 | -0.05 | 0.6배 | 202 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-7.7% | -77.9% | -0.69 | -0.10 | 0.2배 | 358 | 55% |
| 매수후보유 | 3.6% | -40.1% | 0.30 | 0.09 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.