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iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS DE 백테스트
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS DE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 6.7%, MDD -24.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -55.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -29.0%, Sharpe 0.58, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 26.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -24.8%, 노출 77%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=126 |
7.8% | -29.0% | 0.58 | 0.27 | 4.0배 | 23 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=156 |
6.8% | -40.1% | 0.51 | 0.17 | 3.4배 | 27 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=60 |
7.2% | -35.8% | 0.50 | 0.20 | 3.6배 | 49 | 78% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=-0.04 |
6.7% | -24.8% | 0.49 | 0.27 | 3.4배 | 89 | 77% |
| Supertrend period=19, mult=3.9 |
2.5% | -38.6% | 0.24 | 0.06 | 1.6배 | 137 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3 |
0.7% | -7.2% | 0.19 | 0.10 | 1.1배 | 10 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=21 |
0.3% | -9.4% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 8 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=22, mult=3.9 |
0.7% | -28.3% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 74 | 37% |
| MACD fast=19, slow=26, signal=13 |
-2.1% | -42.5% | -0.09 | -0.05 | 0.7배 | 280 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-7.3% | -77.5% | -0.45 | -0.09 | 0.2배 | 341 | 58% |
| 매수후보유 | 7.0% | -55.5% | 0.41 | 0.13 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 42일 지수이동평균이 126일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일선이 126일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.