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iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Anteile 백테스트
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Anteile의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.9%, MDD -6.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.6%, MDD -88.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.3%, MDD -45.6%, Sharpe 0.43, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 42.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -6.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=113 |
6.3% | -45.6% | 0.43 | 0.14 | 3.1배 | 47 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=63 |
5.8% | -44.3% | 0.41 | 0.13 | 2.9배 | 27 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=136 |
5.4% | -46.9% | 0.38 | 0.12 | 2.7배 | 61 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.1 |
0.9% | -6.4% | 0.32 | 0.14 | 1.2배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.04 |
3.7% | -64.5% | 0.30 | 0.06 | 2.0배 | 137 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=9, mult=3.1 |
2.5% | -41.7% | 0.24 | 0.06 | 1.6배 | 65 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=14 |
1.5% | -36.9% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 72 | 15% |
| Supertrend period=29, mult=4.9 |
1.0% | -62.2% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 73 | 55% |
| MACD fast=23, slow=56, signal=14 |
-0.7% | -70.6% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 190 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.3% | -72.7% | -0.01 | -0.03 | 0.7배 | 176 | 54% |
| 매수후보유 | -1.6% | -88.2% | 0.12 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 14일 지수이동평균이 113일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 14일선이 113일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.