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SFC Energy AG 백테스트
SFC Energy AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.7%, MDD -47.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -9.2%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.7%, MDD -48.2%, Sharpe 0.27, 시장 노출 25%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.9%p 높고, MDD는 50.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -47.0%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
3.7% | -48.2% | 0.27 | 0.08 | 2.1배 | 99 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=96 |
2.4% | -70.2% | 0.26 | 0.03 | 1.6배 | 59 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=71 |
1.7% | -69.7% | 0.23 | 0.02 | 1.4배 | 31 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=110 |
0.8% | -68.2% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 33 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=13, mult=2.8 |
1.7% | -47.0% | 0.19 | 0.04 | 1.4배 | 52 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.3 |
0.6% | -59.1% | 0.16 | 0.01 | 1.1배 | 76 | 19% |
| Supertrend period=22, mult=4.9 |
-1.7% | -79.6% | 0.14 | -0.02 | 0.7배 | 60 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=0.09 |
-4.0% | -84.0% | 0.05 | -0.05 | 0.4배 | 155 | 32% |
| MACD fast=17, slow=29, signal=16 |
-15.2% | -99.5% | -0.12 | -0.15 | 0.0배 | 290 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-14.9% | -98.0% | -0.20 | -0.15 | 0.0배 | 298 | 47% |
| 매수후보유 | -9.2% | -98.8% | 0.16 | -0.09 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 12 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 12) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.