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Franklin LibertyShares ICAV - Franklin FTSE Korea UCITS ETF 백테스트
Franklin LibertyShares ICAV - Franklin FTSE Korea UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 15.6%, MDD -22.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 16.5%, MDD -39.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.7%, MDD -26.7%, Sharpe 0.94, 시장 노출 28%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 17.1%, MDD -32.8%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 12.7%p 개선됐습니다(CAGR 15.6%, MDD -22.7%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=15 |
16.7% | -26.7% | 0.94 | 0.62 | 3.0배 | 16 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.6 |
15.6% | -22.7% | 0.90 | 0.69 | 2.8배 | 6 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=0.2 |
15.2% | -32.8% | 0.86 | 0.46 | 2.7배 | 19 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=197 |
17.1% | -32.8% | 0.86 | 0.52 | 3.1배 | 7 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=83 |
16.9% | -33.9% | 0.81 | 0.50 | 3.1배 | 19 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=17, mult=2.7 |
13.0% | -34.1% | 0.74 | 0.38 | 2.4배 | 34 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=66 |
14.4% | -32.8% | 0.74 | 0.44 | 2.6배 | 11 | 52% |
| Supertrend period=27, mult=4.7 |
13.7% | -48.1% | 0.73 | 0.29 | 2.5배 | 46 | 49% |
| MACD fast=18, slow=60, signal=9 |
11.0% | -46.5% | 0.64 | 0.24 | 2.1배 | 90 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.24 |
6.2% | -46.9% | 0.41 | 0.13 | 1.5배 | 144 | 53% |
| 매수후보유 | 16.5% | -39.4% | 0.67 | 0.42 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.