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Fraport AG 백테스트
Fraport AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.0%, MDD -42.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -69.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.0%, MDD -42.4%, Sharpe 0.39, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 26.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -42.4%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=148 |
6.0% | -42.4% | 0.39 | 0.14 | 4.4배 | 44 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=69 |
4.8% | -43.4% | 0.34 | 0.11 | 3.3배 | 32 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=188 |
4.3% | -46.5% | 0.31 | 0.09 | 2.9배 | 28 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=169, threshold=0.08 |
3.4% | -58.5% | 0.28 | 0.06 | 2.3배 | 154 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.3 |
2.0% | -19.0% | 0.26 | 0.10 | 1.6배 | 28 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=27 |
1.1% | -15.5% | 0.25 | 0.07 | 1.3배 | 10 | 5% |
| Supertrend period=27, mult=3.5 |
-0.2% | -52.3% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 124 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=19, mult=3.5 |
0.2% | -45.6% | 0.08 | 0.00 | 1.1배 | 60 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.3% | -65.1% | -0.00 | -0.04 | 0.6배 | 214 | 53% |
| MACD fast=17, slow=42, signal=12 |
-7.0% | -88.7% | -0.23 | -0.08 | 0.2배 | 352 | 51% |
| 매수후보유 | 2.7% | -69.0% | 0.24 | 0.04 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 148일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 148일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.