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Fresenius SE & Co. KGaA 백테스트
Fresenius SE & Co. KGaA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 3.9%, MDD -55.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -93.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.0%, MDD -56.1%, Sharpe 0.45, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 36.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -55.3%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=209 |
8.0% | -56.1% | 0.45 | 0.14 | 8.4배 | 24 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=147 |
6.9% | -73.0% | 0.44 | 0.10 | 6.4배 | 42 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=37 |
1.4% | -12.8% | 0.31 | 0.11 | 1.5배 | 14 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=79 |
3.9% | -55.3% | 0.30 | 0.07 | 2.9배 | 32 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0 |
3.6% | -58.4% | 0.28 | 0.06 | 2.7배 | 242 | 61% |
| Supertrend period=13, mult=4.6 |
-0.2% | -76.5% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 107 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=100, atrPeriod=10, mult=3.3 |
-0.8% | -69.7% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 80 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.3 |
-0.2% | -37.1% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 18 | 6% |
| MACD fast=16, slow=51, signal=21 |
-4.3% | -85.2% | -0.09 | -0.05 | 0.3배 | 317 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-4.4% | -81.9% | -0.09 | -0.05 | 0.3배 | 525 | 53% |
| 매수후보유 | 2.3% | -93.0% | 0.24 | 0.03 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 209일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 209일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.