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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 백테스트
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.5%, MDD -25.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -60.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.9%, MDD -30.8%, Sharpe 0.49, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 29.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -25.8%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=31, mult=5 |
7.9% | -30.8% | 0.49 | 0.26 | 4.1배 | 48 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=29 |
3.5% | -25.8% | 0.43 | 0.14 | 1.9배 | 28 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=77 |
6.7% | -40.9% | 0.41 | 0.16 | 3.4배 | 27 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=59 |
6.5% | -44.7% | 0.41 | 0.15 | 3.2배 | 36 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=108 |
6.4% | -36.1% | 0.40 | 0.18 | 3.1배 | 40 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=2.8 |
3.0% | -30.6% | 0.32 | 0.10 | 1.7배 | 64 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=23, mult=2.9 |
2.8% | -40.6% | 0.26 | 0.07 | 1.7배 | 65 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.04 |
3.2% | -49.0% | 0.25 | 0.07 | 1.8배 | 141 | 64% |
| MACD fast=18, slow=24, signal=7 |
-2.3% | -58.3% | -0.03 | -0.04 | 0.7배 | 317 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-3.8% | -65.2% | -0.10 | -0.06 | 0.5배 | 219 | 52% |
| 매수후보유 | 3.4% | -60.0% | 0.26 | 0.06 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 31일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.