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Hapag-Lloyd AG 백테스트
Hapag-Lloyd AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 18.1%, MDD -42.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 18.8%, MDD -77.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 24.9%, MDD -55.2%, Sharpe 0.80, 시장 노출 40%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 25.2%, MDD -47.7%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 22.2%p 개선됐습니다(CAGR 18.1%, MDD -42.3%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=1.4 |
24.9% | -55.2% | 0.80 | 0.45 | 10.9배 | 37 | 40% |
| Supertrend period=14, mult=2.5 |
25.2% | -47.7% | 0.79 | 0.53 | 11.2배 | 89 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
22.2% | -55.6% | 0.71 | 0.40 | 8.6배 | 143 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=11, mult=1.1 |
20.4% | -54.6% | 0.70 | 0.37 | 7.3배 | 99 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=11, threshold=0.06 |
18.1% | -42.3% | 0.70 | 0.43 | 5.9배 | 240 | 27% |
| MACD fast=16, slow=29, signal=13 |
20.4% | -64.3% | 0.68 | 0.32 | 7.4배 | 151 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=26 |
13.7% | -52.1% | 0.64 | 0.26 | 4.0배 | 22 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=30 |
18.3% | -63.6% | 0.62 | 0.29 | 6.1배 | 75 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=129, exitN=30 |
16.0% | -59.5% | 0.62 | 0.27 | 4.9배 | 18 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=160 |
13.1% | -73.2% | 0.51 | 0.18 | 3.8배 | 24 | 50% |
| 매수후보유 | 18.8% | -77.4% | 0.59 | 0.24 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 70일 평균의 상단 밴드(변동성 1.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 70일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.