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Knorr-Bremse AG 백테스트
Knorr-Bremse AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.7%, MDD -15.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -63.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -26.8%, Sharpe 0.49, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.3%p 높고, MDD는 36.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.7%, MDD -15.2%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=85 |
8.2% | -26.8% | 0.49 | 0.31 | 1.8배 | 27 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.3 |
3.7% | -15.2% | 0.45 | 0.25 | 1.3배 | 12 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=77 |
4.2% | -32.5% | 0.30 | 0.13 | 1.4배 | 15 | 62% |
| Supertrend period=28, mult=4.7 |
2.4% | -36.1% | 0.22 | 0.07 | 1.2배 | 26 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=71 |
2.1% | -37.6% | 0.20 | 0.06 | 1.2배 | 17 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=189, threshold=-0.04 |
1.8% | -44.3% | 0.19 | 0.04 | 1.2배 | 45 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=10, mult=2.1 |
0.9% | -24.0% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 38 | 15% |
| MACD fast=12, slow=54, signal=13 |
-2.4% | -58.8% | -0.02 | -0.04 | 0.8배 | 107 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=27 |
-0.8% | -17.2% | -0.04 | -0.05 | 0.9배 | 18 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-4.2% | -47.7% | -0.11 | -0.09 | 0.7배 | 76 | 50% |
| 매수후보유 | 2.9% | -63.1% | 0.24 | 0.05 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 85일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 85일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.