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Kontron AG 백테스트
Kontron AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 3.8%, MDD -76.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -76.9%, Sharpe 0.27, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 높고, MDD는 21.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -76.9%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=272 |
3.8% | -76.9% | 0.27 | 0.05 | 2.6배 | 27 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=215 |
2.8% | -78.9% | 0.24 | 0.04 | 2.1배 | 67 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
1.0% | -78.4% | 0.20 | 0.01 | 1.3배 | 377 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=65 |
0.5% | -83.9% | 0.19 | 0.01 | 1.1배 | 46 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.1 |
0.9% | -79.0% | 0.18 | 0.01 | 1.3배 | 194 | 37% |
| Supertrend period=23, mult=4.3 |
-1.6% | -79.7% | 0.12 | -0.02 | 0.7배 | 107 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=10, mult=3.1 |
-1.3% | -72.4% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 72 | 23% |
| MACD fast=22, slow=30, signal=8 |
-4.8% | -88.1% | 0.05 | -0.05 | 0.3배 | 397 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=31 |
-1.9% | -67.9% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 154 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.1 |
-5.5% | -91.4% | -0.04 | -0.06 | 0.2배 | 211 | 37% |
| 매수후보유 | 0.8% | -98.7% | 0.27 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 272일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 272일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.