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KWS SAAT SE & Co KGaA 백테스트
KWS SAAT SE & Co KGaA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -59.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.7%, MDD -61.9%, Sharpe 0.45, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.15 |
9.7% | -61.9% | 0.45 | 0.16 | 11.1배 | 3 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 98% entryN=2, exitN=166 |
9.5% | -55.8% | 0.44 | 0.17 | 10.5배 | 49 | 98% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=58 |
5.6% | -37.9% | 0.38 | 0.15 | 4.1배 | 109 | 50% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
5.0% | -44.6% | 0.31 | 0.11 | 3.6배 | 64 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=210 |
4.4% | -52.2% | 0.29 | 0.09 | 3.1배 | 41 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=84, k=3 |
2.5% | -23.2% | 0.27 | 0.11 | 1.9배 | 32 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=19, mult=2.7 |
1.8% | -35.2% | 0.20 | 0.05 | 1.6배 | 76 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=28 |
1.0% | -21.5% | 0.16 | 0.05 | 1.3배 | 58 | 12% |
| MACD fast=21, slow=58, signal=18 |
-0.3% | -74.9% | 0.08 | -0.00 | 0.9배 | 235 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-1.2% | -78.7% | 0.05 | -0.02 | 0.7배 | 181 | 58% |
| 매수후보유 | 9.9% | -59.9% | 0.45 | 0.17 | 11.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.