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LPKF Laser & Electronics SE 백테스트
LPKF Laser & Electronics SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.4%, MDD -60.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -98.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 12.3%, MDD -66.6%, Sharpe 0.51, 시장 노출 34%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 12.3%, MDD -73.0%, 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.3%p 높고, MDD는 31.5%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -60.2%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=10, mult=2.1 |
12.3% | -66.6% | 0.51 | 0.18 | 24.6배 | 112 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=13 |
12.3% | -73.0% | 0.50 | 0.17 | 24.7배 | 142 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.4 |
10.4% | -60.2% | 0.46 | 0.17 | 15.4배 | 124 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=179 |
10.0% | -73.6% | 0.44 | 0.14 | 14.1배 | 41 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=71 |
10.0% | -80.1% | 0.44 | 0.12 | 13.9배 | 59 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=70 |
9.3% | -88.0% | 0.42 | 0.11 | 11.8배 | 83 | 74% |
| Supertrend period=14, mult=3.9 |
8.7% | -69.7% | 0.40 | 0.12 | 10.0배 | 126 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.01 |
6.5% | -85.6% | 0.36 | 0.08 | 5.7배 | 179 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.34 |
5.7% | -83.2% | 0.33 | 0.07 | 4.6배 | 742 | 49% |
| MACD fast=25, slow=60, signal=19 |
5.5% | -82.0% | 0.32 | 0.07 | 4.4배 | 250 | 51% |
| 매수후보유 | 1.0% | -98.1% | 0.31 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 55일 평균 + 변동성 2.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 55일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.