추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 백테스트
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 3.6%, MDD -56.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -86.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.2%, MDD -60.8%, Sharpe 0.31, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 25.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.6%, MDD -56.6%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=229 |
4.2% | -60.8% | 0.31 | 0.07 | 3.2배 | 38 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=93, slow=182 |
3.6% | -56.6% | 0.28 | 0.06 | 2.7배 | 30 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
0.7% | -15.1% | 0.15 | 0.05 | 1.2배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=63 |
1.0% | -62.9% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 50 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.11 |
-0.9% | -74.2% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 191 | 82% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=26, mult=3.8 |
-0.8% | -45.9% | -0.05 | -0.02 | 0.8배 | 58 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=13 |
-1.5% | -59.7% | -0.06 | -0.03 | 0.6배 | 183 | 25% |
| Supertrend period=20, mult=4.4 |
-3.4% | -82.7% | -0.07 | -0.04 | 0.4배 | 119 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.5% | -79.0% | -0.08 | -0.04 | 0.4배 | 271 | 53% |
| MACD fast=12, slow=37, signal=19 |
-5.9% | -89.2% | -0.20 | -0.07 | 0.2배 | 379 | 51% |
| 매수후보유 | 3.1% | -86.6% | 0.25 | 0.04 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 229일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 229일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.