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Mutares SE & Co. KGaA 백테스트
Mutares SE & Co. KGaA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 17.8%, MDD -55.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.8%, MDD -71.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.8%, MDD -55.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 낮지만, MDD는 16.5%p 개선됐습니다(CAGR 17.8%, MDD -55.3%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=10 |
17.8% | -55.3% | 0.56 | 0.32 | 19.6배 | 52 | 34% |
| MACD fast=15, slow=51, signal=19 |
12.9% | -60.6% | 0.46 | 0.21 | 9.1배 | 164 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=2 |
9.2% | -62.4% | 0.43 | 0.15 | 4.9배 | 58 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=-0.04 |
9.8% | -63.4% | 0.41 | 0.15 | 5.4배 | 183 | 63% |
| Supertrend period=25, mult=4.7 |
7.8% | -81.8% | 0.39 | 0.10 | 3.9배 | 57 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=34 |
7.5% | -58.6% | 0.38 | 0.13 | 3.7배 | 86 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.4 |
6.0% | -85.8% | 0.35 | 0.07 | 2.9배 | 134 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=20 |
6.2% | -77.0% | 0.35 | 0.08 | 3.0배 | 110 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
4.9% | -78.2% | 0.32 | 0.06 | 2.4배 | 200 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=93 |
4.4% | -62.9% | 0.30 | 0.07 | 2.2배 | 69 | 44% |
| 매수후보유 | 19.8% | -71.8% | 0.57 | 0.28 | 26.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 75일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 10일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.