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OHB SE 백테스트
OHB SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.3%, MDD -75.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.9%, MDD -66.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=208 |
10.9% | -66.1% | 0.46 | 0.17 | 13.9배 | 41 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=56 |
9.5% | -70.0% | 0.43 | 0.14 | 10.0배 | 44 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3 |
8.3% | -45.6% | 0.43 | 0.18 | 7.6배 | 70 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=24 |
7.2% | -49.4% | 0.42 | 0.15 | 5.8배 | 28 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.23 |
8.5% | -55.1% | 0.42 | 0.15 | 8.0배 | 128 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=9, mult=4 |
7.8% | -46.2% | 0.42 | 0.17 | 6.7배 | 40 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=142 |
7.8% | -74.3% | 0.38 | 0.10 | 6.7배 | 59 | 58% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
4.4% | -75.8% | 0.30 | 0.06 | 3.0배 | 78 | 57% |
| MACD fast=12, slow=59, signal=17 |
4.0% | -75.5% | 0.28 | 0.05 | 2.7배 | 320 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
2.2% | -72.6% | 0.23 | 0.03 | 1.8배 | 170 | 51% |
| 매수후보유 | 13.3% | -75.9% | 0.49 | 0.17 | 23.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 208일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 208일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.