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Rational Aktiengesellschaft 백테스트
Rational Aktiengesellschaft의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.6%, MDD -51.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -65.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -54.3%, Sharpe 0.53, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 11.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -51.9%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=142 |
10.5% | -54.3% | 0.53 | 0.19 | 13.8배 | 54 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=83 |
9.6% | -51.9% | 0.49 | 0.18 | 11.1배 | 48 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.08 |
8.7% | -63.1% | 0.45 | 0.14 | 9.1배 | 143 | 79% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=72 |
6.4% | -59.7% | 0.37 | 0.11 | 5.2배 | 49 | 69% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
6.2% | -62.2% | 0.37 | 0.10 | 4.9배 | 88 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=28, mult=3.5 |
2.6% | -44.7% | 0.23 | 0.06 | 2.0배 | 76 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
0.0% | -64.2% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 345 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.1 |
0.7% | -30.2% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 44 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=26 |
0.4% | -17.9% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 16 | 4% |
| MACD fast=16, slow=52, signal=18 |
-0.4% | -55.9% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 301 | 51% |
| 매수후보유 | 11.4% | -65.9% | 0.49 | 0.17 | 17.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 142일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 142일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.